Diego RONCHETTI

Professeur Assistant

  • Département Finance

Domaines d'enseignement

Asset Pricing

Portfolio Choice

Mathematical Methods

Econometrics

Domaines de recherche

Asset Pricing

Portfolio Choice

Econometrie

Finance quantitative
Économétrie
Actifs financiers
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Produits dérivés

Biographie

Diego Ronchetti est spécialisé en finance, et développe et applique des techniques économétriques pour fixer le prix des actifs, valider les modèles quantitatifs et les comparer. Il a introduit des techniques générales qui évitent les hypothèses éventuellement trompeuses sur la dynamique des prix et les relations entre les variables financières et économiques. Dans des articles parus dans le Journal of Econometrics et le Journal of Financial Econometrics, il a caractérisé ces techniques et montré leur utilisation dans le contexte de l'évaluation quantitative des actions et des produits dérivés de type américain.

Publications

2020

RONCHETTI, D., GAGLIARDINI, P. (2020) . Comparing Asset Pricing Models by the Conditional Hansen-Jagannathan Distance, Journal of Financial Econometrics, 18 (2), 333-394

GAGLIARDINI, P., RONCHETTI, D. (2020) . Comment on: Pseudo-True SDFs in Conditional Asset Pricing Models. Comparing Fixed- versus Vanishing-Bandwidth Estimators of Pseudo-True SDFs, Journal of Financial Econometrics, 18 (4), 736–775

2013

GAGLIARDINI, P., RONCHETTI, D. (2013) . Semi-Parametric Estimation of American Option Prices, Journal of Econometrics, 173 (1), 57-82

Formation

PhD, Economie
University of Lugano, Suisse (2011)

Master of Science
University of Modena and Reggio Emilia, Italie (2005)

Bachelor of Science
University of Modena and Reggio Emilia, Italie (2003)

Prix et distinctions

  • Fellowship for Innovation of Teaching , 2017
  • Travel grant , 2012
  • Traveling expenses , 2012
  • Most promising young European researchers award , 2012
  • Swiss National Science Foundation fellowship for prospective researcher , 2012-2013
  • Travel grant , 2012
  • Swiss National Science Foundation fellowship for prospective researcher , 2011-2012
  • European Commission pre-doctoral scholarship , 2006
  • Radboud University Nijmegen Master scholarship , 2005
  • European Commission Master scholarship , 2004-2005