Professeur Assistant
Asset Pricing
Portfolio Choice
Mathematical Methods
Econometrics
Asset Pricing
Portfolio Choice
Econometrie
Diego Ronchetti est spécialisé en finance, et développe et applique des techniques économétriques pour fixer le prix des actifs, valider les modèles quantitatifs et les comparer. Il a introduit des techniques générales qui évitent les hypothèses éventuellement trompeuses sur la dynamique des prix et les relations entre les variables financières et économiques. Dans des articles parus dans le Journal of Econometrics et le Journal of Financial Econometrics, il a caractérisé ces techniques et montré leur utilisation dans le contexte de l'évaluation quantitative des actions et des produits dérivés de type américain.
2020
RONCHETTI, D., GAGLIARDINI, P. (2020) . Comparing Asset Pricing Models by the Conditional Hansen-Jagannathan Distance, Journal of Financial Econometrics, 18 (2), 333-394
GAGLIARDINI, P., RONCHETTI, D. (2020) . Comment on: Pseudo-True SDFs in Conditional Asset Pricing Models. Comparing Fixed- versus Vanishing-Bandwidth Estimators of Pseudo-True SDFs, Journal of Financial Econometrics, 18 (4), 736–775
2013
GAGLIARDINI, P., RONCHETTI, D. (2013) . Semi-Parametric Estimation of American Option Prices, Journal of Econometrics, 173 (1), 57-82
PhD, Economie
University of Lugano, Suisse (2011)
Master of Science
University of Modena and Reggio Emilia, Italie (2005)
Bachelor of Science
University of Modena and Reggio Emilia, Italie (2003)